بررسی قابلیت مدلهای Data Mining در برآورد نرخ سهام

بررسی قابلیت مدلهای Data Mining در برآورد نرخ سهام

تخمینگر بردار پشتیبان
تخمینگرحداقل درجه
مدل شبکه عصبی–فازی
مدلهای داده کاوی
پیش بینی قیمت سهام
پیش بینی قیمت سهام با مدلهای داده کاوی
ارزیابی توانایی مدلهای داده کاوی در پیش بینی قیمت سهام
بررسی قابلیت مدلهای Data Mining در برآورد نرخ سهام

رفتن به سایت اصلی

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حسابداری

بررسی قابلیت مدلهای Data Mining در برآورد نرخ سهام

 

 

   چکیده :

اهمیت ویژه بازار سرمایه در توسعه اقتصادی ازطریق هدایت موثرسرمایه‌ها وتخصیص بهینه منابع غیرقابل انکاراست. سرمایه‌گذاری دربازارسرمایه مستلزم تصمیم‌گیری می‌باشدکه این خودنیازمنددستیابی به اطلاعاتی درخصوص وضعیت آینده قیمت بازار سهام می‌باشد. لذادرصورتی که بتوان روندآتی بازارسهام را با روش‌های مناسب پیش‌بینی نمود،سرمایه‌گذارمی‌تواند بازده حاصل از سرمایه‌گذاری خود را بیشینه سازد .

 

این تحقیق به بررسی دقت مدل های تخمینگربردارپشتیبان(SVR)،تخمینگرحداقل درجه (LARS)،شبکه عصبی – فازی (ANFIS)جهت پیش بینی قیمت سهام در سه سطح روزانه ،هفتگی و ماهیانه می‌پردازد .جامعه آماری این تحقیق در برگیرنده کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازه زمانی 1380تا 1389می باشد که نمونه مورد بررسی شامل  10 شرکت می باشد.نتایج نشان می‌دهد که هر سه مدل قابلیت پیش بینی قیمت سهام را دارا هستند اما مدل  های تخمینگر بردار پشتیبان (SVR) و شبکه عصبی –  فازی در دو سطح داده های روزانه و هفتگی توانایی بالاتری جهت پیش بینی قیمت سهام دارا می با‌شند.

 

 

واژه های کلیدی:

تخمینگر بردارپشتیبان (SVR)

تخمینگرحداقل درجه (LARS)

شبکه عصبی – فازی (ANFIS)

 

 

مقدمه :

ناشناخته ‌بودن عوامل تاثیر گذار بر تغییرات قیمت سهام همواره دلیلی برای روی آوردن به پیش‌بینی قیمت سهام شرکت ‌ها است .امروزه مدیران مالی ترجیح می ‌دهند مکانیزمی در اختیار داشته باشند که بتواند آن ها را در امور تصمیم ‌گیریشان یاری نماید به همین دلیل توجه به روش های پیش‌بینی بسیار مورد توجه قرار گرفته است .از این رو متخصصان بازارسرمایه، سالیان متمادی به مطالعه  بازار و شناسایی الگوهای مختلف برای  پیش بینی پرداخته اند که برای این امر تركیبی از تشخیص الگو و تجربه‌ی مبتنی بر مشاهده روابط علّت و معلول را بكار بسته اند. همچنین برنامه‌های نرم ‌افزاری بسیاری نیز وجود دارند كه به این تصمیم‌گیری كمك  می‌کندو به عنوان موتور پیش بینی مورد استفاده قرار می گیرند. با این وجود در روندهای مالی، اغلب شرایطی بوجود می آید كه قوانین را به هم  می‌ریزد وپیش بینی را توسط روشهای مذكور دشوار می سازد.

 

در ادبیات موضوع ، روش های پیش بینی گوناگونی وجود دارد.این تکنیک ها براساس نوع ابزار و نوع داده های مورد استفاده به چهارگروه طبقه بندی نمود :

1- روش های تحلیل فنی 

2- روش های تحلیل بنیادی  

3- روش های پیش بینی سری های زمانی کلاسیک 

4- روش های هوشمند 

 

تحلیل گران فنی سعی می‌کنند بر اساس  الگوهای موجود در نمودار داده‌های مربوط به بازار ،قیمت را پیش‌بینی کنند .تحلیل‌گران بنیادی ،با توجه به ارزش واقعی و ذاتی یک سهم اقدام به پیش‌بینی می‌نمایند . در پیش‌بینی با روش ‌های کلاسیک ،فرض بر این است که مقادیر آینده قیمت ،سیر خطی مقادیر گذشته را می‌پیمایند .روش های هوشمند الگوهای خطی و غیر خطی موجود در داده‌ها ی مربوط به بازار را دنبال می‌کنند تا بدین وسیله فرایند ایجاد آنها را حدس بزنند. [6]

 

در این مقاله تمرکز اصلی بر روش های هوشمند و مقایسه آن با روش خطی می باشد که در برگیرنده مدل های مدل تخمینگر بردار پشتیبان  (SVR)، تخمینگر حداقل درجه (LARS)، مدل شبکه عصبی –فازی(ANFIS) است.ماشین‎ بردار پشتیبان  (SVM) یکی از روش‎های یادگیری بانظارت است . این الگوریتم در زمینه  شناسایی الگو و پیش بینی رگرسیون استفاده  می شود.هدف آن تشخیص و متمایز کردن الگو های پیچیده در  داده ها و یافتن قوانین حاکم بر آنها می باشد .ماشین بردار پشتیبان دارای ویژگی تعمیم پذیری خوب ،توانایی در طبقه بندی الگو های ورودی ،رسیدن به الگوی بهینه کلی ، قابلیت یادگیری (تعیین خودکار ساختار بهینه برای مجموعه داده های تحت آموزش ) است.

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

ارزیابی توانایی مدل های داده کاوی در پیش‌بینی قیمت سهام 1

چکیده : 2

واژه های کلیدی : 3

مقدمه : 3

مروری بر پیشینه تحقیق : 5

تحقیقات داخلی : 8

روش تحقیق : 9

فرضیه های تحقیق : 9

جدول شماره 1: تعداد داده ها در سه سطح روزانه ،هفتگی ،ماهیانه برای هر شرکت 10

آزمون فرضیه : 11

نمودارشماره 1: فرایند  پیشبینی قیمت سهام برای مقایسه الگوریتمهای ANIFS، LARS و SVR با یکدیگر 12

فرآیند ارزیابی مدلها : 12

جدول شماره 2:شاخص های ارزیابی خطای  مدل های ANIFS، LARS و SVR 12

جدول شماره 3- نرخ خطای محاسبه شده برای داده های آزمایشی روزانه برحسب هر شرکت 13

 داده‌های هفتگی:         جدول شماره 4: نرخ خطای محاسبه شده برای داده‌های آزمایشی هفتگی برحسب هر شرکت 15

 داده‌های ماهیانه :           جدول شماره 5: نرخ خطای محاسبه شده برای داده‌های آزمایشی ماهیانه برحسب هر شرکت 18

نتایج بررسی فرضیه ها به صورت کلی در جدول شماره 6  ارایه گردیده است 19

نتیجه گیری : 20

جدول7-درصد موفقیت مدل ها با جهت برای الگوریتمهای ANFIS وLARSوSVR 20

منابع : 21

 

  • پاورپوینت آموزشی کارگاه فن بیان

    پاورپوینت آموزشی کارگاه فن بیان رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آموزشی کارگاه فن بیان جهت رشته آموزشی در قالب 40 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       سخنرانی فن…

  • پاورپوینت آنفولانزای H1N1

    پاورپوینت آنفولانزای H1N1 رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آنفولانزای H1N1 جهت رشته پزشکی در قالب 56 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش         آنفولانزای خوکی یک بیماری تنفسی خوکهاست…

  • پاورپوینت احکام و شرايط بيتوته در حج تمتع

    پاورپوینت احکام و شرايط بيتوته در حج تمتع پاورپوینت بيتوته در حج دانلود پاورپوینت بيتوته در حج پاورپووینت درباره بيتوته در حج رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت احکام و شرايط بيتوته در حج تمتع جهت رشته دین و مذهب…

  • فرم کوتاه پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و همکاران 2002

    فرم کوتاه پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و همکاران 2002 کلمات کلیدی : پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گراس پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان کودکان پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گرانفسکی پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی 2001 پرسشنامه تنظیم…

  • پاورپوینت نحوه ی پیکربندی یک فیلتر بسته

    پاورپوینت نحوه ی پیکربندی یک فیلتر بسته پاورپوینت دیواره ی آتش چیست پاورپوینت دیواره ی اتش پاورپوینت firewall چیست پاورپوینت دیوار اتش کامپیوتر رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت نحوه ی پیکربندی یک فیلتر بسته جهت رشته کامپیوتر در قالب…

  • دانلود تحقیق در مورد مهارت های ارتباطی و انواع آن ها  docx

    دانلود تحقیق در مورد مهارت های ارتباطی و انواع آن ها  docx رفتن به سايت اصلي هدف از این تحقیق بررسی مهارت های ارتباطی و انواع آن ها با فرمت docx در قالب 34 صفحه ورد بصورت کامل و جامع…

  • پرسشنامه شناسایی شاخص های چابکی و ارائه مدلی جهت ارزیابی زنجیره تامین چابک

    پرسشنامه شناسایی شاخص های چابکی و ارائه مدلی جهت ارزیابی زنجیره تامین چابک کلمات کلیدی : پرسشنامه چابکی زنجیره تامین پرسشنامه مدیریت زنجیره تامین چابک پرسشنامه پیاده سازی زنجیره تامین چابک پرسشنامه زنجیره تامین چابک پرسشنامه استراتژی های پیاده سازی…

  • پاورپوینت اثرات متابولیکی و هورمونی بر اندام

    پاورپوینت اثرات متابولیکی و هورمونی بر اندام رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت اثرات متابولیکی و هورمونی بر اندام جهت رشته داروسازی در قالب 18 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش    …

  • دانلود پاورپوینت جمعیت و توسعه

    دانلود پاورپوینت جمعیت و توسعه رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت جمعیت و توسعه جهت رشته مدیریت در 44 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       این بحث به بررسى روابط…

  • پرسشنامه شناسایی تاثیر تمایل رابطه ای و هوش بازاریابی بر قابلیت توسعه محصول جدید

    پرسشنامه شناسایی تاثیر تمایل رابطه ای و هوش بازاریابی بر قابلیت توسعه محصول جدید پرسشنامه تمایل رابطه ای پرسشنامه هوش بازاریابی پرسشنامه قابلیت توسعه محصول جدید پرسشنامه تاثیر تمایل رابطه ای بر قابلیت توسعه محصول جدید پرسشنامه تاثیر هوش بازاریابی…

  • پاورپوینت مبانی برنامه ریزی روستایی در ایران

    پاورپوینت مبانی برنامه ریزی روستایی در ایران پاورپوینت مبانی برنامه ریزی روستایی در ایران مبانی برنامه ریزی روستایی در ایران مفهوم برنامه ریزی روستایی در ایران جایگاه روستا در زنجیره برنامه ریزی روستا و روستاییان و توسعه روستایی توسعه روستایی…

  • نقش دولتها و جهت گیریهای آنها در روابط بین الملل با تاکید بر منطقه گرایی و مرور سوابق آن

    نقش دولتها و جهت گیریهای آنها در روابط بین الملل با تاکید بر منطقه گرایی و مرور سوابق آن منطقه گرایی نظریه‌های منطقه‌گرایی منطقه گرایی در خاورمیانه ثبات در منطقه گرایی خاورمیانه همگرایی در خاورمیانه نقش ایران در ثبات منطقه…

  • پاورپوینت پلان، اسکیس و اتود موزه گوگنهایم بیلبائو

    پاورپوینت پلان، اسکیس و اتود موزه گوگنهایم بیلبائو پاورپوینت کانسپت موزه گوگنهایم نیویورک پاورپوینت موزه گوگنهایم اسپانیا فرانک گری موزه گوگنهایم بیلبائو ppt پاورپوینت پلان موزه گوگنهایم فرانک گری پاورپوینت ریز فضاهای موزه گوگنهایم بیلبائو پاورپوینت موزه رفتن به سايت…

  • پاورپوینت مهارت های ده گانه زندگی

    پاورپوینت مهارت های ده گانه زندگی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت مهارت های ده گانه زندگی جهت رشته روانشناسی و تربیتی در قالب 27 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش    …

  • پایان نامه رشته صنایع با عنوان رنگ سازی 92 صفحه

    پایان نامه رشته صنایع با عنوان رنگ سازی 92 صفحه پایان نامه در مورد رنگ سازی تحقیق در مورد رنگ سازی تحقیق درباره کارخانه رنگ سازی رفتن به سايت اصلي این نوشتار پایان نامه رشته صنایع با عنوان رنگ سازی…

  • پاورپوینت شناخت گیاه زیره

    پاورپوینت شناخت گیاه زیره شناخت گیاه زیره نحوه کشت گیاه زیره گیاه زیره چیست؟ گیاه زیره چگونه به ثمر میرسد؟ رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت زیره جهت رشته کشاورزی در قالب 20 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق ​​​​​​​سبک های مقابله با استرس

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق ​​​​​​​سبک های مقابله با استرس کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه ​​​​​​​سبک های مقابله با استرس مبانی نظری ​​​​​​​سبک های مقابله با استرس پیشینه تحقیق ​​​​​​​سبک های مقابله با استرس پیشینه داخلی ​​​​​​​سبک های…

  • حذف یونهای فلزی کادمیوم و سرب از محلول های آبی با جاذب نانوحفره SBA-15 اصلاح شده

    حذف یونهای فلزی کادمیوم و سرب از محلول های آبی با جاذب نانوحفره SBA-15 اصلاح شده حذف فلزات سنگین از محلول‌های آبی روش های حذف فلزات سنگین انواع روش های حذف فلزات سنگین دانلود پایان نامه حذف فلزات سنگین روش…

  • پاورپوينت انگیزش در مدیریت

    پاورپوينت انگیزش در مدیریت دانلود پاورپوینت انگیزش در مدیریت پاورپوینت در مورد انگیزش در مدیریت انگیزش در مدیریت ppt پاورپوینت در باره انگیزش در مدیریت رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوينت انگیزش در مدیریت رشته مدیریت قالب 53 اسلايد و…

  • بررسی عوامل گسترش پدیده قاچاق كالا و پیامدهای آن در كشور

    بررسی عوامل گسترش پدیده قاچاق كالا و پیامدهای آن در كشور قاچاق استغال اقتصاد پنهان سرمایه های ملی دانلود مقالات رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل گسترش پدیده قاچاق كالا پیامدهای قاچاق كالا در كشور دانلود مقالات علوم اجتماعی دانلود مقاله…

  • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فعالیت های کمک برنامه و مکمل

    چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فعالیت های کمک برنامه و مکمل فصل دوم پایان نامه فعالیت های کمک برنامه و مکمل مبانی نظری فعالیت های کمک برنامه و مکمل پیشینه تحقیق فعالیت های کمک برنامه و مکمل پیشینه پژوهش فعالیت…

  • پاورپوینت آشنایی با کلیات و مبانی نجات

    پاورپوینت آشنایی با کلیات و مبانی نجات رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آشنایی باکلیات و مبانی نجات جهت رشته ی پزشکی در قالب 24 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش  …

  • بررسی سهم زنان در سالم سازی و صیانت از محیط زیست با الگوهای مصرف غذایی

    بررسی سهم زنان در سالم سازی و صیانت از محیط زیست با الگوهای مصرف غذایی الگوی مصرف غذایی نقش زنان در محیط زیست نقش زنان در اصلاح الگوهای مصرف غذایی اثرات زیست محیطی انتخاب الگوهای مصرف غذایی نامناسب بررسی سهم…

  • پاورپوینت روانشناسی شخصیت مدیران و کارکنان

    پاورپوینت روانشناسی شخصیت مدیران و کارکنان رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت روانشناسی شخصیت مدیران و کارکنان جهت رشته مدیریت در قالب 45 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش         به …

  • اکسل داده های اقتصادی و مالی ایران برای دوره زمانی سالهاي 1380 الی

    اکسل داده های اقتصادی و مالی ایران برای دوره زمانی سالهاي 1380 الی کلمات کلیدی : دانلود اکسل داده های اقتصادی و مالی ایران برای دوره زمانی سالهاي 1380 الی 1396 داده های جمعیت فعال اقتصادی داده های نرخ مشارکت…

  • طراحی سیستم ترمز و اصول سیستم ترمزها در بررسی انواع آن

    طراحی سیستم ترمز و اصول سیستم ترمزها در بررسی انواع آن سیستم ترمز انواع سیستم ترمز طراحی سیستم ترمز مقایسه بین سیستم های ترمز طراحی سیستم ترمز و اصول سیستم ترمزها در بررسی انواع آن دانلود پایان نامه سیستم ترمز…

  • پاورپوینت نكاتی مفيد درباره دودكش ها

    پاورپوینت نكاتی مفيد درباره دودكش ها پاورپوینت کلاهک دودکش استاندارد پاورپوینت نصب صحیح دودکش بخاری پاورپوینت دودکش بخاری گازی پاورپوینت انواع کلاهک دودکش پاورپوینت نصب صحیح دودکش بخاری پاورپوینت فاصله لوله بخاری از دیوار رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت…

  • بررسی مدلها و نظریه هایی استرس شغلی

    بررسی مدلها و نظریه هایی استرس شغلی کلمات کلیدی : مدلهای استرس شغلی  پایان نامه استرس شغلی "تعریف نظری استرس شغلی" "تعریف عملیاتی استرس شغلی" نظریه هایی در رابطه با استرس شغلی عامل های استرس شغلی در محیط کار رفتن…

  • پاورپوینت انواع پانل های سه بعدی و خواص آنها

    پاورپوینت انواع پانل های سه بعدی و خواص آنها رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آموزشی پانل های سه بعدی جهت رشته عمران در قالب 40 اسلاید و با فرمت ppt به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش…

  • مبانی نظری بررسی تاثیر سرمایه فکری در شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران بر شاخص توسعه انسانی

    مبانی نظری بررسی تاثیر سرمایه فکری در شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران بر شاخص توسعه انسانی سرمایه فکری در شرکت های بورس شاخص توسعه انسانی در شرکت های بورس تاثیر سرمایه فکری بر شاخص توسعه انسانی رابطه سرمایه…

  • ابعاد و دسته بندی مهارت های زندگی

    ابعاد و دسته بندی مهارت های زندگی ابعاد مهارت های زندگی دسته بندی مهارت های زندگی پایان نامه مهارت های زندگی زناشویی اهمیت مهارت حل مسئله در زندگی زناشویی اهمیت حل مسئله در زندگی زناشویی اهمیت کنترل خشم و استرس…

  • پاورپوینت آشنایی با روانشناسی ورزش کودکان

    پاورپوینت آشنایی با روانشناسی ورزش کودکان رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آشنایی با روانشناسی ورزش کودکان جهت رشته روانشناسی و علوم تربیتی در قالب 39 اسلاید و با فرمت ppt به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش  …

  • پاورپوینت آموزش نمودار درختی AVI

    پاورپوینت آموزش نمودار درختی AVI پاورپوینت پیاده سازی درخت avl پاورپوینت درخت avl در درس ساختمان داده پاورپوینت درخت جستجوی دودویی بهینه پاورپوینت درخت red black رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آموزش نمودار درختی AVI جهت رشته آمار در قالب…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش 59 صفحه

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش 59 صفحه کلمات کلیدی : پیشینه تحقیق مدیریت دانش پیشینه خارجی مدیریت دانش پیشینه پژوهش مدیریت دانش مبانی نظری مدیریت دانش مبانی تئوریک مدیریت دانش شخصی پیشینه تحقیق در مورد مدیریت دانش دانلود…

  • شرطی سازی ارزشی و بررسی رویکردهای نظری آن

    شرطی سازی ارزشی و بررسی رویکردهای نظری آن شرطی سازی ارزشی شرطی سازی پاولفی رویکردهای نظری شرطی سازی ارزشی کاربردهای شرطی سازی ارزشی مقایسه شرطی سازی ارزشی و شرطی سازی پاولفی پایان نامه شرطی سازی ارزشی تحقیق شرطی سازی ارزشی…